tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.S Phạm Văn Minh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 do Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của phương sai thay đổi, nguyên nhân của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, cách phát hiện phương sai thay đổi, biện pháp khắc phục phương sai thay đổi. | Chương 7 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1 NỘI DUNG 1. Bản chất của phương sai thay đổi 2. Nguyên nhân của phương sai thay đổi 3. Hậu quả của phương sai thay đổi 4. Cách phát hiện phương sai thay đổi 5. Biện pháp khắc phục phương sai thay đổi 2 1. Bản chất của phương sai thay đổi Một giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các sai số ngẫu nhiên ui trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không thay đổi và bằng σ2 (homoscedasticity). Var (Ui) = σ2 (i = 1, 2, , n) Nghĩa là phương sai có điều kiện của Yi (bằng với phương sai của ui) không đổi khi biến X nhận các giá trị khác nhau. Ví dụ: mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình (của nhóm các hộ gia đình có cùng thu nhập) thì không thay đổi giữa các nhóm hộ gia 3 đình có thu nhập khác nhau. 1. Bản chất của phương sai thay đổi (tt) Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Ví dụ: Khi thu nhập (X) tăng thì chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ tăng và mức biến động dữ liệu của biến chi tiêu (Y) càng lớn. Chúng ta có trường hợp phương sai tăng dần khi X tăng dần. 4 2. Nguyên nhân của phương sai thay đổi Một số nguyên nhân phương sai của ui thay đổi: Do bản chất của các mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Ví dụ: công ty có lợi nhuận cao thường có chính sách cổ tức biến động nhiều hơn công ty có lợi nhuận thấp, do đó σ2i tăng theo lợi nhuận. Do công cụ và kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến nên sai số đo lường và tính toán có xu hướng giảm dần, dẫn đến σ2i có khả năng giảm. Ví dụ: Ngân hàng có thiết bị xử lý dữ liệu tiên tiến sẽ có ít sai sót trong báo cáo tài chính hàng tháng hoặc .