tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Th.S Phạm Văn Minh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến, biện pháp khắc phục đa cộng tuyến. | Chương 6 ĐA CỘNG TUYẾN 1 NỘI DUNG 1. Bản chất của đa cộng tuyến 2. Nguồn gốc của đa cộng tuyến 3. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến 4. Hậu quả của đa cộng tuyến 5. Cách phát hiện đa cộng tuyến 6. Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến 2 1. Bản chất của đa cộng tuyến ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Yi = β 1 + β 2 X 2 i + β 3 X 3i + . + β k X ki Một giả thiết trong mô hình hồi quy bội là giữa các biến giải thích không có hiện tượng cộng tuyến, nghĩa là các biến giải thích không có tương quan với nhau. Đa cộng tuyến là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo”/chính xác hay không hoàn hảo giữa một số hoặc tất cả các biến giải thích trong một mô hình hồi quy. 3 1. Bản chất của đa cộng tuyến (tt) Nếu tồn tại các số λ2, λ3, , λk sao cho: λ2X2i + λ3X3i + + λkXki = 0 Với λi (i = 2, 3, , k) không đồng thời bằng 0 thì mô hình xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo. Nếu λ2X2i + λ3X3i + + λkXki + Vi = 0 Với Vi là sai số ngẫu nhiên thì mô hình xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo (một biến giải thích có tương quan tuyến tính chặt chẽ với một số biến giải thích khác). Thực tế thường xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 4 không hoàn hảo. Y Y 1 X2 2 X3 X2 X3 (a) Không có đa cộng tuyến (b) đa cộng tuyến thấp Y 2 Y X3 X2 (c) đa cộng tuyến cao 1 X2 X3 (d) đa cộng tuyến hoàn hảo .