tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 Vấn đề tự tương quan do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Bản chất của hiện tượng TTQ, hậu quả của hiện tượng TTQ, phát hiện TTQ, khắc phục hiện tượng TTQ,. | 1 . Bản chất của hiện tượng TTQ . Hậu quả của hiện tượng TTQ . Phát hiện TTQ . Khắc phục hiện tượng TTQ CHƯƠNG VII: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN ( SERIAL CORRELATION) . Bản chất của TTQ 2 Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS: Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm: mô hình mắc khuyết tật tự tương quan 3 TTQ bậc 1- AR(1): Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρ < 0: Mô hình (1) có TTQ âm bậc 1 Nếu ρ = 0: Mô hình (1) không có TTQ bậc 1 Nếu 0 < ρ ≤ 1: Mô hình (1) có TTQ dương bậc 1 Nếu ρ = ± 1: Mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc 1 hoàn hảo 4 TTQ bậc p- AR(p): Trong đó: ρj (j = 1, 2, , p) là hệ số tương quan bậc j vt là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρj < 0: Mô hình (1) có TTQ âm bậc j Nếu ρj = 0: Mô hình (1) không có TTQ bậc j Nếu 0 < ρj ≤ 1: Mô hình (1) có TTQ dương bậc j Nếu ρj = ± 1: Mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc j hoàn hảo Nguyên nhân của TTQ 5 Nguyên nhân khách quan: - Các hiện tượng | 1 . Bản chất của hiện tượng TTQ . Hậu quả của hiện tượng TTQ . Phát hiện TTQ . Khắc phục hiện tượng TTQ CHƯƠNG VII: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN ( SERIAL CORRELATION) . Bản chất của TTQ 2 Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS: Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm: mô hình mắc khuyết tật tự tương quan 3 TTQ bậc 1- AR(1): Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρ < 0: Mô hình (1) có TTQ âm bậc 1 Nếu ρ = 0: Mô hình (1) không có TTQ bậc 1 Nếu 0 < ρ ≤ 1: Mô hình (1) có TTQ dương bậc 1 Nếu ρ = ± 1: Mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc 1 hoàn hảo 4 TTQ bậc p- AR(p): Trong đó: ρj (j = 1, 2, , p) là hệ số tương quan bậc j vt là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρj < 0: Mô hình (1) có TTQ âm bậc j Nếu ρj = 0: Mô hình (1) không có TTQ bậc j Nếu 0 < ρj ≤ 1: Mô hình (1) có TTQ dương bậc j Nếu ρj = ± 1: Mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc j hoàn hảo Nguyên nhân của TTQ 5 Nguyên nhân khách quan: - Các hiện tượng kinh tế có tính chất quán tính - Các hiện tượng kinh tế có tính chất mạng nhện Nguyên nhân chủ quan: - Do quá trình xử lý số liệu: Tách biến, gộp biến, nội suy, ngoại suy các biến. - Do chọn sai dạng hàm . Hậu quả 6 Các ước lượng hồi quy thu được mất tính hiệu quả nhất Các khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết sẽ mất đi tính chính xác Ước lượng σ2 bị chệch do đó ước lượng R2 cũng mất chính xác Các dự báo về khoảng tin cậy cũng mất tính chính xác. . Phát hiện TTQ 7 Ý tưởng chung: Xét mô hình hồi quy ban đầu: Sử dụng phần dư et và trễ của phần dư et-p 8 1. Kiểm định Durbin – Watson (DW) Điều kiện áp dụng + Kiểm định TTQ bậc 1 - AR(1) + Mô hình phải có hệ số chặn + Biến X phải là biến phi ngẫu nhiên + Mô hình không chứa biến trễ của biến phụ thuộc với tư cách là biến giải thích (mô hình tự hồi quy) 9 1. Kiểm định Durbin – Watson (DW) Tiêu chuẩn kiểm định: 10 Với α = 5%, kích thước mẫu = n và số biến giải thích là k’ = k-1: Durbin – Watson đã xây dựng bảng các giá trị cận .