tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm vững khái niệm và cách thức đo lường rủi ro, vận dụng kiến thức để nhận dạng rủi ro: tín dụng, lãi suất, tỷ giá. | 20/8/2017 TÀI LIỆU THAM KHẢO L/O/G/O TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ Chương 1 NHẬN DIỆN RỦI RO Giáo trình chính: - TS. Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, 2009, NXB. Thống kê. Tài liệu tham khảo: - PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang, Quản trị rủi ro tài chính, 2005, Giảng viên: ThS. HÀ LÂM OANH Bộ môn Tài chính – Ngân hàng NXB. Thống kê. - Các tạp chí chuyên ngành. MỤC TIÊU • Nắm vững khái niệm và cách thức đo lường rủi ro. • Vận dụng kiến thức để nhận dạng rủi ro: tín dụng, lãi suất, tỷ giá. . Khái niệm và đo lường rủi ro . Khái niệm rủi ro Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn có thể ước đoán được xác suất xảy ra. . Đo lường rủi ro Giá trị thực tế ≠ Giá trị kỳ vọng Sự khác biệt giưa giá trị thực tế so với giá trị kỳ vọng được đo lường bởi độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn hay phương sai là thước đo của rủi ro. NỘI DUNG . Khái niệm và đo lường rủi ro . Nhận dạng rủi ro tín dụng . Nhận dạng rủi ro lãi suất . Nhận dạng rủi ro tỷ giá . Thái độ đối với rủi ro tỷ giá 1. Khái niệm và đo lường rủi ro Rủi ro trong hoạt động của DN, Ngân hang và các tổ chức tài chính có thể chia thành ba loại: Rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá. 1 20/8/2017 . Nhận dạng rủi ro tín dụng . Khái niệm Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách nợ không còn khả năng chi trả khi được yêu cầu. . Nhận diện rủi ro tín dụng trong hoạt động của doanh nghiệp Khách hàng mua chịu không trả nợ. . Nhận diện rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng Khách hàng vay nợ mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó. . Nhận dạng rủi ro lãi suất . Nhận diện rủi ro lãi suất trong hoạt động của ngân hàng - Ngân hàng đi vay theo LS thả nổi, khi LS thị trường tăng chi phí trả lãi tăng - Ngân hàng cho vay theo LS .