tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

Chương 7 - Tự tương quan. Chương 4 cung cấp đến người học các kiến thức về: Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan, uớc lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan, uớc lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan, phát hiện tự tương quan, các biện pháp khắc phục. Mời các bạn tham khảo. | CHƯƠNG 7. T TƯƠNG QUAN 1 Các v n ñ c n xem xét • ð nh nghĩa lo i khuy t t t c a mô hình (Mô hình vi ph m gi thi t nào c a phương pháp OLS) • H u qu c a khuy t t t ñ i v i các ư c lư ng OLS • Nguyên nhân c a khuy t t t • Cách phát hi n • Gi i pháp kh c ph c 2 I. B n ch t c a hi n tư ng t tương quan . Khái ni m Thu t ng t tương quan (autocorrelation) có th hi u là s tương quan gi a các thành ph n c a chu i các quan sát ñư c s p x p theo th t th i gian (trong các s li u chu i th i gian) ho c không gian (trong s li u chéo). cov (ui, uj) ≠ 0 3 . Khái ni m (ti p) • Khi có t tương quan, gi thi t 4 c a phương pháp OLS b vi ph m. • Gi thi t 4 c a phương pháp OLS: cov(ui, uj) = 0 Gi thi t này có nghĩa là y u t ng u nhiên c a b t kỳ quan sát nào cũng không b nh hư ng b i y u t ng u nhiên c a các quan sát khác 4 . Khái ni m (ti p) • Xét mô hình: Yt = β1 + β2X2t + ut • Gi s : cov(ut,ut-1) ≠ 0 và: ut = ρ ut −1 + ε t () () • trong ñó: ρ ñư c g i là h s t hi p phương sai (autocovariance) εt là nhi u ng u nhiên tho mãn các gi thi t c a .

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Tự tương quan
• Hiện tượng tự tương quan
• Nguyên nhân của tự tương quan
• Hậu quả của tự tương quan
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng