tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

Chương 2 tập trung về mô hình hồi quy hai biến. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS, độ chính xác của các ước lượng OLS, hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu, phân bố xác suất của Ui, khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy, kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích hồi quy và phân tích phương sai, phân tích hồi quy và dự báo. | CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH H I QUI HAI BI N 1 MÔ HÌNH Yi = β1 + β 2 X i + ui • β1 = (Yi − ui / X i = 0) = E(Y/Xi =0) ⇒ β1 cho bi t giá tr trung bình c a bi n ph thu c khi giá tr c a bi n ñ c l p b ng 0. • ⇒ β2 cho bi t khi X tăng lên dE(Y / X ) β2 = 1 ñơn v thì giá tr trung dX bình c a bi n ph thu c thay ñ i (tăng, gi m) β2 ñơn v . 2 I. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NH NH T (OLS: ordinary least squares) ˆ ˆ Yi = β1 + β 2 X i + ei ˆ ei = Yi − Yi ˆ Yi = Yi + ei ∑ e ⇒ min (bình phương nh nh t) ˆ ˆ e = ∑ (Y − β − β X ) ⇒ min ∑ 2 i n i =1 n 2 i 2 i =1 i 1 2 i 3 . Các ư c lư ng OLS n ˆ β2 = n n i =1 i =1 i =1 n∑ X iYi − ∑ X i ∑ Yi n∑ X − ∑ X i i =1 i =1 n n 2 2 i 4 . Các ư c lư ng OLS n ˆ β2 = ∑x i =1 n ∑x i =1 trong ñó: i yi 2 i 1 Y = ∑ Yi n i =1 1 n X = ∑ Xi n i =1 y i = Yi − Y xi = Xi − .