tailieunhanh - Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 4 - Vũ Duy Thành

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về các mô hình AR - MA - ARIMA. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình AR - MA - ARIMA, phương pháp Box-Jenkins. | AR-MA-ARIMA Box-Jenkins PHẦN 4 MÔ HÌNH AR - MA - ARIMA Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Nội dung 1 CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA 2 Phương pháp Box-Jenkins Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Nội dung 1 CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA 2 Phương pháp Box-Jenkins Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Quá trình trung bình trượt - MA Khái niệm Quá trình trung bình trượt bậc 1 - MA(1) có dạng: Yt = µ + ut + θut−1 với ut là nhiễu trắng E (Yt ) = µ var (Yt ) = σ 2 (1 + θ2 ) cov (Yt , Yt−1 ) = θ cov (Yt , Yt−k ) = 0 với k > 1 → MA(1) là chuỗi dừng Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 AR-MA-ARIMA Box-Jenkins Quá trình trung bình trượt - MA Khái niệm Quá trình trung bình trượt bậc q - MA(q) có dạng: Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + . . . + θq ut−q với ut là nhiễu trắng Quá trình trung bình trượt bậc ∞ - MA(∞) có dạng: Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + θ2 ut−2 + . . . với ut là nhiễu trắng Vũ Duy Thành MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc .