tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đa cộng tuyến, ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, phát hiện đa cộng tuyến, các biện pháp khắc phục. | Chương 4: Đa cộng tuyến Bản chất của đa cộng tuyến Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến Hậu quả của đa cộng tuyến Phát hiện đa cộng tuyến Các biện pháp khắc phục 104 Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến (Multicollinearity): Ragnar Frisch: Đa cộng tuyến có nghĩa là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo” hoặc chính xác giữa một số hoặc tất cả các biến giải thích trong một mô hình hồi qui. 105 Minh họa bằng hình ảnh 106 Xét hàm hồi qui tuyến tính k biến độc lập: Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + + kXki + Ui Đa cộng tuyến hoàn hảo: Nếu tồn tại các số i không đồng thời bằng 0 sao cho: 2X2i + 3X3i + + kXki = 0 Có nghĩa là tồn tại biến độc lập biểu diễn tuyến tính qua các biến còn lại. Đa cộng tuyến không hoàn hảo: Nếu tồn tại các số i không đồng thời bằng 0 sao cho: 2X2i + 3X3i + + kXki + V = 0 107 Ví dụ: X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X4 52 75 97 129 152 X3i = 5X2i, vì vậy có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 ; r23 = 1 X2 và X4 không có cộng tuyến hoàn hảo, nhưng hai biến này có tương quan chặt .