tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng, hậu quả của phương sai thay đổi, phương pháp phát hiện, cách khắc phục. nội dung chi tiết. | Chương 2 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 60 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG f(ui) f(ui) Chi tiêu Chi tiêu Thu nhập Thu nhập a) Phương sai sai số không đổi b) Phương sai sai số thay đổi var(ui|X) = 2 61 var(ui|X) = i2 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG Phương sai thay đổi thường xuất hiện khi phân tích những “số liệu cắt ngang” Những công ty có lợi nhuận lớn hơn có thể có thể có sự biến động của mức chia cổ tức lớn hơn Do quá trình “học hỏi từ công việc”, số lỗi đánh máy của một thư ký có thể giảm dần theo thời gian làm việc. Đồng thời, sự biến động của số lỗi so với số lỗi trung bình cũng giảm dần Phương sai sai số có thể do các “quan sát dị biệt” 62 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG Quan sát dị biệt: Y x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 63 HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính. 2. Chúng vẫn là ước lượng không chệch 3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là, chúng sẽ không còn hiệu quả nữa. 4. Công thức thông thường để ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ chệch. 5. Theo đó, các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thông thường dựa trên phân phối t và F sẽ không còn đáng tin cậy .