tailieunhanh - Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bài viết này bàn về việc kiểm định sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, sử dụng phương pháp kiểm tra vĩ mô (macro stress testing) dựa trên phân tích kịch bản. | KINH TẾ 26 KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM NGUYỄN THỊ MAI HUYÊN Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - maihuyenbuh@ LÊ HỒ AN CHÂU Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - chaulha@ (Ngày nhận: 22/01/2016; Ngày nhận lại: 03/03/2016; Ngày duyệt đăng: 10/06/2016) TÓM TẮT Bài viết này bàn về việc kiểm định sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, sử dụng phương pháp kiểm tra vĩ mô (macro stress testing) dựa trên phân tích kịch bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự biến động của môi trường vĩ mô (thay đổi của GDP và lạm phát) có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng, thể hiện qua thay đổi tỷ lệ nợ xấu. Trong hai năm 2015-2016, nếu nền kinh tế ở trạng thái bình thường như dự báo, các ngân hàng vẫn hoạt động tốt trước các tín hiệu của thị trường và không có ngân hàng nào có hệ số an toàn vốn (CAR) dưới mức quy định là 9%. Tuy nhiên, khi đặt các ngân hàng này vào trạng thái nền kinh tế bất lợi hoặc nợ xấu tăng cao, có từ 3-5/20 ngân hàng trong mẫu chịu ảnh hưởng tiêu cực của cú sốc về vốn làm cho hệ số CAR giảm xuống dưới mức 9%. Từ khóa: Hệ số an toàn vốn; kiểm tra sức chịu đựng; rủi ro tín dụng; tác động vĩ mô. Stress testing of credit risk for the Vietnamese Banking sector ABSTRACT This paper conducts macro stress testing based on scenario analysis to investigate whether the Vietnamese banking sector can withstand the increasing credit risk in the stressed conditions of the economy. The empirical results show that the macroeconomic volatility (represented by change in GDP and inflation) has a significant effect on banks’ credit risk via increasing non-performing loans (NPLs). Testing the resilience of banks in different economic scenarios reveals that all banks stay well in the normal economic conditions and their capital adequacy ratios (CAR) are all above 9%. However, in the worst economic scenario, there are around 3-5/20 banks in .