tailieunhanh - Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro

Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro trình bày về danh mục hiệu quả không bán khống, giá trị chịu rủi ro VaR. Bài giảng hữu ích với những bạn quan tâm tới vấn đề này. | DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO Financial Modeling 1 DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG • Định đề 1 trong chương 9 cho phép tìm được một danh mục đầu tư hiệu quả bằng cách tìm kiếm một danh mục tiếp tuyến với đường biên tập hợp các danh mục nằm trong vùng khả thi. • Giải pháp cho bài toán tối ưu này là phải cho phép tỷ trọng vốn đầu tư có giá trị âm; Khi xi <0, điều này tương đương với giả định sau: • Chứng khoán thứ i được bán khống bởi nhà đầu tư. • Các nhà đầu tư lúc nào cũng có thể thực hiện việc bán khống. • Trên thực tế vấn đề bán khống không dễ dàng thực hiện chẳng hạn việc bán khống không luôn luôn có sẵn cho các nhà đầu tư vào bất kỳ lúc nào họ cần. Điều này cũng có nghĩa là các nhà đầu tư có thể gặp phải những rào cản thực hiện hành vi bán khống. Financial Modeling 2 DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG • Bài toán danh mục hiệu quả khi không bán khống: E (rx ) c Max p • Sao cho N x i 1 i 1 • xi ≥ 0, i =1, N N T • Với : E ( rx ) x * R x E(r ) i i 1 Financial Modeling i và x Sx p T N N x x i j ij i 1 j 1 3 DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG • Bài toán danh mục hiệu quả khi không bán khống: có thể giải quyết bằng công cụ Solver của Excel (chương 3). Financial Modeling 4 DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG Financial .

• Tài chính doanh nghiệp
• Bài giảng Financial Modeling
• Danh mục hiệu quả không bán khống
• Giá trị chịu rủi ro
• Tính toán giá trị chịu rủi ro
• Giá trị VaR
• Danh mục đầu tư 3 tài sản
• Lập mô hình kế hoạch tài chính
• Báo cáo thu nhập
• Sử dụng nguồn vốn
• Bảng cân đối kế toán
• Tài chính doanh nghiệp
• Danh mục đầu tư hiệu quả
• Đầu tư có bán khống
• Đường biên hiệu quả
• Tính toán đường biên hiệu quả
• Danh mục thị trường
• Mô phỏng Monte Carlo
• Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo
• Biến ngẫu nhiên
• Thiết lập biến ngẫu nhiên
• Tối ưu hóa
• Financial Modeling
• Phép tính tài chính
• Chi phí sử dụng vốn
• Chi phí sử dụng nợ
• Chi phí sử dụng vốn bình quân
• Trục trặc trong mô hình
• Tối ưu hóa tuyến tính
• Bài giảng Tối ưu hóa tuyến tính
• Quy hoạch tuyến tính
• Bài toán quy hoạch tuyến tính
• Chi phí chìm
• Chi phí biến đổi
• Mô hình tài chính
• Bài giảng Lập mô hình tài chính
• Tiến trình lập mô hình tài chính
• Loại mô hình tài chính
• Xây dựng mô hình tài chính
• Mô hình tài chính thực thể
• Tối ưu hóa phi tuyến
• Bài giảng Tối ưu hóa phi tuyến
• Mô hình phi tuyến
• Mô hình portfolio
• Mô hình quản lý hàng tồn kho EOQ
• Sử dụng solver
• Lecture Parallel computing & Distributed systems
• Parallel computing & Distributed systems
• Bài giảng Tính toán song song và phân tán
• Parallel processing
• Financial disaster modeling
• High perfomance computing
• Mô hình định giá tài sản
• Bài giảng Mô hình định giá tài sản
• Quản lý giá trị
• Chiến lược danh mục đầu tư
• Quản lý cấu trúc vốn
• Cổ phiếu ưu đãi