tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 3 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 3 - Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các rủi ro do tài sản nợ, rủi ro do tài sản có, mô hình định giá lại, mô hình thời lượng. Mời các bạn sinh viên tham khảo để giúp ích cho việc giảng dạy và học tập. | BÀI 3 LƯỢNG HểA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1 1. KHÁI QUÁT VỀ RRLS . Khỏi niệm: RRLS phỏt sinh đối với NH khi kỳ hạn đến hạn của TSC khụng cõn xứng với kỳ hạn đến hạn của TSN. Kỳ hạn đến hạn là gỡ? RRLS PS do tỏi tài trợ TSN or tỏi đầu tư TSC PS do giảm giỏ trị TSC và TSN 2 . RR do tỏi tài trợ TSN: 0 1 Tài sản Nợ 100 tỷ VND 0 1 2 Tài sản Có 100 tỷ VND 3 Giả sử, NH huy động vốn với LS 9%/năm; cho vay với LS 10%/năm. Hỏi: KQKD của NH, nếu LS huy động năm thứ 2 là: a/ 9%/năm b/ 10%/năm c/ 11%/năm. Kết quả là, trong mọi trường hợp nếu NH duy trỡ TSC cú kỳ hạn dài hơn so với TSN thỡ NH luụn đứng trước rủi ro lói suất trong việc tỏi tài trợ đối với tài sản nợ. 4 . RR do tỏi đầu tư TSC: 0 0 1 Tài sản Nợ 100 tỷ VND Tài sản Có 100 tỷ VND 2 1 Giả sử, NH huy động vốn LS 9%/năm; cho vay LS 10%/năm. Hỏi: KQKD của NH, nếu LS cho vay năm thứ 2 là: a/ 10%/năm; b/ 9%/năm; c/ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG