tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TPHCM

Chương 4 - Phân tích hồi quy với biến định tính. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm biến giả, mô hình có chứa biến độc lập là biến giả, mô hình có chứa biến định lượng và biến giả, ứng dụng của biến giả. . | Chương 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: Email: nguyenphuong0122@ Ngày 18 tháng 9 năm 2016 1 NỘI DUNG 1 Khái niệm biến giả 2 Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả 3 Mô hình có chứa biến định lượng và biến giả 4 Ứng dụng của biến giả 2 Khái niệm biến giả - Thu nhập, giá cả, chi tiêu cho một loại hàng, . . . −→ giá trị quan sát của các biến đó là những con số −→ biến định lượng. - Giá trị quan sát của biến không phải là số −→ biến định tính Biến định tính biểu thị các mức độ, các phạm trù khác nhau của một tiêu thức, một thuộc tính nào đó. Giới tính (nam, nữ); Vùng miền (Bắc, Trung, Nam); Khu vực sống (thành thị, nông thôn);. . . - Để lượng hóa những biến định tính, trong phân tích hồi quy người ta sử dụng biến giả (dummy variable). - Biến giả chỉ nhận hai giá trị là 0 và 1. Các con số này chỉ dùng để phản ánh hai nhóm quan sát mang tính chất khác nhau. Khái niệm biến giả 1 D= 0 nếu là phạm trù A; nếu không phải là phạm trù A Ví dụ 1 Giới tính (nam, nữ) −→ D = 0 nếu là nam; nếu là nữ 0 nếu là thành thị; Khu vực sống (thành thị, nông thôn) −→ D = 1 nếu là nông thôn Vùng miền (Bắc, Trung, Nam) −→ ? Để phân biệt 2 mức độ (2 phạm trù) −→ dùng 1 biến giả. Để phân biệt 3 mức độ (3 phạm trù) −→ dùng 2 biến giả. Tổng quát, để phân biệt m mức độ (m phạm trù) −→ dùng m − 1 biến giả. Trạng thái cơ sở là trạng thái ứng với trường hợp mà tất cả các biến giả nhận giá trị 0 −→ Trạng thái cơ cở dùng để so sánh với các trạng thái khác. Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả Ví dụ Hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào giới tính (D) 0 nếu công chức i là nữ; D i = 1 nếu công chức i là nam Mô hình hồi quy tổng thể: Yi = β1 + β2 Di + Ui ® E(Yi |Di = 0) = β1 ←− Thu nhập trung bình của công chức nữ ® E(Yi |Di = 1) = β1 + β2 ←− Thu nhập trung bình của