tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TPHCM

Chương 2 - Mô hình hồi quy bội. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội, mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS, tính vững của ước lượng OLS 4 khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy,. nội dung chi tiết. | Chương 2: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: Email: nguyenphuong0122@ Ngày 18 tháng 9 năm 2016 1 NỘI DUNG 1 2 3 4 5 Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội Mô hình hồi quy bội và Phương pháp ước lượng OLS Mô hình và phương pháp OLS Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận Các giả thiết Độ phù hợp của hàm hồi quy Tính tốt nhất của ước lượng OLS Tính vững của ước lượng OLS Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy Khoảng tin cậy cho phương sai sai số ngẫu nhiên Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy Kiểm định giả thuyết về một hệ số hồi quy Kiểm định về một ràng buộc giữa các hệ số hồi quy Kiểm định về nhiều ràng buộc -kiểm định F Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 2 Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội ® Một biến phụ thuộc Y thường chịu tác động của nhiều yếu tố. ® Mô hình hồi quy bội thường có chất lượng dự báo tốt hơn. ® Mô hình hồi quy bội cho phép sử dụng dạng hàm phong phú hơn. ® Mô hình hồi quy bội thực hiện các phân tích phong phú hơn. Ví dụ: Ngoài thu nhập, thì có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa bàn sinh sống, vật giá, thói quen chi tiêu, . . . 3 Mô hình hồi quy bội và Phương pháp ước lượng OLS Hàm hồi quy tổng thể − PRF: Mô hình và phương pháp OLS E(Y|X) = β1 + β2 X2 + · · · + βk Xk . Mô hình hồi quy tổng thể − PRM: Yi = β1 + β2 X2i + · · · + βk Xki + ui , i = 1, N hoặc: Y = β1 + β2 X2 + · · · + βk Xk + u. β1 : hệ số chặn/hệ số tự do (intercept). βj : hệ số góc hay hệ số hồi quy riêng, j = 2, k. u : sai số ngẫu nhiên. Câu hỏi: Ý nghĩa của các hệ số β1 , β2 , . . . , βk . ∆E(Y|X) = β2 ∆X2 + · · · + βk ∆Xk . Ví dụ Mô hình hồi quy tổng thể về lạm phát: LP = 0, 02 + 0, 3m − 0, 15gdp + u trong đó LP, m và gdp lần lượt là tỷ lệ lạm phát, .