tailieunhanh - Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận cơ bản về rủi ro hệ thống của các cổ phiếu, thực trạng rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC HUY VẬN DỤNG MÔ HÌNH APT TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nằng- Năm 2012 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học TS. VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1 TS. HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2 TS. TRẦN NGỌC SƠN Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nằng vào ngày 26 tháng 05 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nằng Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nằng 1 MỞ ĐẦU CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay đối với các quốc gia có nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường thì vai trò của thị trường chứng khoán là vô cùng quan trọng. Sau 12 năm hoạt động TTCK Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Đặc biệt qua TTCK Việt Nam đã thu hút thêm nhiều nguồn vốn mới đến từ các cá nhân và tổ chức nước ngoài . Mười một năm qua TTCK Việt Nam liên tục biến động lúc thịnh lúc suy. Thịnh rồi suy suy rồi lại thịnh là lẽ thường. Như Thái Lan cũng đã có mấy mươi năm thăng trầm. Ở TTCK Mỹ Anh con số là cả trăm năm. Vì thế nhìn về TTCK Việt Nam vẫn thấy cả chặng đường dài phía trước. Tại các thị trường chứng khoán đã phát triển nhà đầu tư trước khi quyết định bỏ tiền vào bất kỳ tài sản nào họ cũng đều có những phân tích kỹ lưỡng về rủi ro và tỷ suất lợi tức. Và hệ số beta là một trong những công cụ hữu ích thường được sử dụng nhất để đánh giá tài sản đó. Hệ số này dựa trên nền tảng các lý thuyết tài chính hiện đại như Lý thuyết danh mục đầu tư của Harry Markowitz Mô hình định giá tài sản vốn - CAPM của William Sharpe và Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá - APT của Stephen Ross. Do đó việc nghiên cứu vận dụng các mô hình đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại Việt Nam là cần thiết cả về phương pháp