tailieunhanh - Bài giảng Tự tương quan (2012) - Đinh Công Khải

Bài giảng Tự tương quan (2012) - Đinh Công Khải tập trung trình bày các vấn đề về tương quan chuỗi (AR) là gì; hậu quả của việc ước lượng bỏ qua AR; làm sao để phát hiện AR; các biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | 4 13 2012 Tự tương quan Đinh Công Khải Tháng 04 2012 Đinh Công Khải-FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Nội dung 1. Tương quan chuỗi AR là gì 2. Hậu quả của việc ước lượng bỏ qua AR 3. Làm sao để phát hiện AR 4. Các biện pháp khắc phục Đinh Công Khải-FETP- Kinh tế lượng ứng dụng 1 4 13 2012 Tương quan chuỗi là gì Giả thuyết không có tương quan chuỗi của mô hình CLRM E Uị Uj 0 với i j Có tương quan chuỗi E ui uj 0 với i j Đinh Công Khải-FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Tương quan chuỗi là gì Tự tương quan autocorrelation u P1 ut-1 P2 ut-2 . Pp ut-p t AR p cơ chế tự hồi qui bậc p p-order autoregressive scheme Tương quan chuỗi serial correlation ut vt Ấ Vt-1 t Đinh Công Khải-FETP- Kinh tế lượng ứng dụng 2 4 13 2012 Nguyên nhân của tương quan chuỗi là gì Quán tính GDPt CPIt . Bỏ sót các biến quan trọng Hàm đúng Yt P1 P2X2t P3X3t P4X4t ut Hàm thiếu biến Yt P1 P2X2t P3X3t vt Vt p4X4t ut Đinh Công Khải-FETP- Kinh tế lượng ứng dụng