tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng - TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng trình bày về các mô hình chuỗi thời gian, chuỗi thời gian dừng và không dừng (các kiểm định nghiệm đơn vị), mô hình tự hồi quy, giới thiệu về đồng tích hợp, mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH. | KINH TÉ LƯỢNG ỨNG DỤNG Chuỗi Thời Gian - Time Series TS. Phạm Thế Anh Trang web môn học http CÁC CHỦ ĐÈ CHÍNH 1. Các mô hình chuỗi thời gian 2. Chuỗi thời gian dừng và không dừng Các kiểm định nghiệm đơn vị 3. Mô hình tự hồi quy VAR 4. Giới thiệu về đồng tích hợp cointegration 5. Mô hình hoá phương sai Các mô hình ARCH-GaRcH 2 Phạm Thế Anh CHỦ ĐÈ 1 Tổng quan về chuỗi thời gian 1. Giới thiệu chung 2. Ôn lại hồi quy 3. Nhiễu trang White noise processes 4. Chuỗi dừng động Stationary dynamic processes 5. Chuỗi mô hình tự hồi quy bậc 1 - AR 1 6. Các chuỗi tự hồi quy tổng quát - AR p 7. Chuỗi trung bình trượt MA 8. Kiếm định sự vi phạm các giả định hồi quy 9. Chuỗi không dừng 3 Phạm Thế Anh 1. Giới thiệu chung Các thành phần của một chuỗi thời gian 1. Xu hướng trend tăng dan hoặc giảm dần nhất quán trong dài hạn 2. Chu kì cycle tăng hoặc giảm theo thời gian theo chu kì kinh doanh 3. Mùa vụ seasonal đặc trưng theo tuần tháng hay quý 4. Bất thường irregular ngẫu nhiên không dự đoán được 4 Phạm Thế Anh 2801 240- 200- 1 60- 1 20- 80- Kì gốc 94 95 96 97 9 8 99 0 0 01 02 03 04 05 06 07 0 1 Vietnam CPI 1 cơ sở tháng 12 năm 1994 CPI94 100 5 p 8 ạm Thế Anh Chuyền đồi số liệu Thay đoi tần suất cùa chuỗi thời gian - Thay đOi tần số cùa một chuỗi thời gian từ tuần sang tháng từ tháng sang quý từ quý sang năm. Khi giảm tần suất cùa một chuỗi thời gian như từ tháng sang quý tuỳ theo đặc tính cùa từng loại số liệu có the lấy theo giá trị trung bình hoặc thời điếm đầu cuối hoặc giữa. CPI VN-index. Hoặc phải cộng dồn như đối với GDP chỉ số sản lượng công nghiệp. 6 Phạm Thế Anh Số liêu danh nghĩa và thưc tế Số liêu thực tế loại bỏ xu hướng biến động của giá cả. Tuỳ vào mối quan hê kinh tế đang xém xét để lựa chọn số liêu cho phù hợp nhất quán. Log hoá số liêu Viêc chuyển đổi số liêu về dạng log rất phổ biến trong kinh tế lượng vì nhiều lí do - Nhiều chuỗi thời gian tăng theo hàm mũ viêc log hoá có thể làm mượt chuỗi thời gian tránh viêc làm

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng ứng dụng
• Chuỗi thời gian
• Mô hình chuỗi thời gian
• Mô hình hóa phương sai
• Đồng tích hợp
• Mô hình tự hồi quy
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng