tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh

Mời các bạn tham khảo bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về lựa chọn mô hình hồi quy như các tiêu chuẩn của mô hình; cách tiếp cận để lựa chọn mô hình; các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình; phát hiện những sai lầm. | 1 2 2013 Chương 8 ------o------- LựA CHỌN MÔ HÌNH HổI quy 1. Các tiêu chuẩn của mô hình ----- Tính tiết kiêm mô hình càng đơn giản càng tốt Tính đồng nhất các tham số ước lượng là duy nhất cho cùng một tập hợp số liệu Tính thích hợp R2 và R2 hiệu chỉnh càng gần 1 càng tốt Tính bền vững mô hình phải dựa trên một cơ sở lý thuyết nào đó Có khả năng dự báo tốt mô hình cho kết quả dự báo sát với thực tế 2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình a. Xác đinh số biến đôc lâp Có hai hướng tiếp cận Từ đơn giản đến tổng quát Bổ sung biến độc lập từ từ vào mô hình Từ tổng quát đến đơn giản Đầu tiên xét mô hình đầy đủ các biến độc lập đã được xác định . Sau đó tiến hành loại trừ những biến không quan trọng ra khỏi mô hình 2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình b. Kiếm tra mô hình có vi pham giả thiết hay không Kiểm tra các bệnh của mô hình Đa cộng tuyến Tự tương quan Phương sai thay đổi 2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình c. Chon dang hàm Q Cần dựa vào Các lý thuyết kinh tế Các kết quả thực nghiệm ĐỐ thị biểu diễn 2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình d. Môt số tiêu chuẩn khác Giá trị của hàm hợp lý log-likelihood L L -nlnơ2 -nln 2O -1 yu Giá trị của L càng lớn chứng tỏ mô hình càng phù hợp 1 1 2 2013 2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình số tiêu chuẩn khác Tiêu chuẩn AIC Akaike info criterion 2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình d. Môt số tiêu chuẩn khác Tiêu chuẩn Schwarz Schwarz criterion RSS 2k AIC e7n n Giả trị của AIC càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng phù hợp RSS 2k SC n n n Giả trị của SC càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng phù hợp 2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình số tiêu chuẩn khác Nếu chú ý đến độ phức tạp của mô hình thì thường chú ý đến tiêu chuẩn SC Nếu xét số liệu theo thời gian thì thường dùng tiêu chuẩn AIC Lưu ý là biến phụ thuộc xuất hiện trong mô hình phải cùng dạng Kết quả hồi quy bằng Eviews như sau Equation UNTITLED Workfile HOIQUYBOI Untitled rl i. . -ESN View proc object 1 Print Name Freeze Estimate Forecast stats Residsl Dependent Variable Y Method Least