tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phương sai thay đổi như bản chất của phương sai thay đổi; hậu quả của phương sai thay đổi; phát hiện phương sai thay đổi; khắc phục phương sai thay đổi. | 1 2 2013 Chương 7 o PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1. Bản chất của phương sai thay đổi - Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm Mô hình bị phương sai thay đổi Hay mô hình bị HET HETEROSKEDASTICITY 1. Bản chất của phương sai thay đổ i 1. Bản chất của phương sai thay đổi Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây Savings nconĩ 1. Bản chất của phương sai thay đổ i - - - - Lý do của phương sai thay đổi Do bản chất của mối quan hệ kinh tế Do kỹ thuật thu thập xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần. Do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ Do việc thu thập dữ liệu chưa chuẩn xác 2. Hậu quả của phương sai thay đổi Các ước lượng theo phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu quả nữa không còn BLUE Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch do đó các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy dựa theo phân phối t và F không còn ý nghĩa nữa 1 1 2 2013 4. Phát hiện phương sai thay đổi Bằng đồ thi phân tán Không co HET Có HET 4. Phát hiện phương sai thay đổi Phương pháp kiếm đinh White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến Y P . X A X3i Ui Bước 1 Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính và từ đó thu được các phần dư ei Bước 2 Ước lượng mô hình sau Sị tZj tz2 X2 . cc3 X3i tz4 X2 - a5 X a6 X2 X3 Vi 4. Phát hiện phương sai thay đổi Phương pháp kiếm đinh White Bước 3 Tính toán trị thống kê nR trong đó n là cỡ mẫu và R2 là hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ ở bước 2 Bước 4 Tra bảng phân phối Chi-bình phương mức ý nghĩa a và bậc tự do là k k là số tham số trong mô hình hồi quy phụ . Giả sử tra được Bước 5 Nếu nR x2 bác bỏ giả thiết H0 Kết luận có hiện tượng phương sai thay đôi Phương pháp này thường được tiến hành bằng Eviews 4. Phát hiện phương sai thay đổi Phương pháp kiếm đinh Park Các bước giống kiểm định White nhưng hàm hồi quy phụ có dạng Lne2 P P2 In X v Phương pháp này thường được tiến hành bằng Eviews 4. Phát hiện phương sai thay đổi Phương pháp kiếm đinh Glejser Các bước giống kiểm định White nhưng hàm hồi quy phụ có