tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Trần Thị Tuấn Anh thực hiện trình bày về tự tương quan với những nội dung chính như bản chất của tự tương quan; nguyên nhân của tự tương quan; hậu quả của tự tương quan; phát hiện tự tương quan; khắc phục tự tương quan. | 1 2 2013 Chương 6 -------o ------- TỰ TƯƠNG QUAN I. Bản chất của tự tương quan - . Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các quan sát trong cùng bảng số liệu Cov Ut Uj1 X 0 Hiện tượng này thường xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian Các cách gọi o Serial Correlation - tương quan chuỗi o Autocorrelation - tự tương quan o AutoRegression - tự hồi quy I. Bản chất của tự tương quan o Vì tự tương quan thường xảy ra với số liệu theo thời gian nên phương trình hồi quy trong chương này ta viết là Yt pt p2X2t p3X3t . pkXkt Ut I. Bản chất của tự tương quan Nếu sai số Ut chỉ tương quan với Ut-1 sai số một kỳ trước đó thì ta có hiện tượng tự tương quan bâc nhất ký hiệu là AR 1 Phương trình tự tương quan bậc nhất như sau Ut pUt_Ỵ z với -1 p 1 p hệ số tự tương quan St Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương quan by T I. Bản chất của tự tương quan Nếu Ut tương quan với m kỳ trước đó thì ta có hiện tượng tự tương quan bâc m ký hiệu là AR m Ut P1Ut-1 P2Ut-2 . pmUt-m st by T 1 1 2 2013 II. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan - Do tính quán tính của số liệu - Do hiện tượng mạng nhện - Do độ trễ của số liệu II. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân chủ quan - Do việc xử lý số liệu phương pháp trung bình trượt làm trơn số liệu . - Do việc nội suy số liệu số liệu dân số sản lượng bánh trung thu .. - Do lập mô hình bỏ sót biến do dạng hàm . - Và các nguyên nhân khác by Tuấn Anh IV. Hậu quả của tự tương quan V. Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị Các hệ số hồi quy ước lượng được không còn tính BLUE. - Hồi qui mô hình gốc - thu phần dư et. -St Vẽ đồ thị phần dư et theo thời gian. Các ước lượng tính được bằng OLS không còn là ước lượng hiệu quả. by T V. Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị 40-1 u 30 - 20 - 10 - 0---- 1955 -10 - -20 - -30 - -40 - o Nhược điếm của phương pháp đồ thị là gì I960 1965 1970 1975 1980 1985 2 1 2 2013 V. Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson Ut pUt_Ỵ V với -1 p 1 H0 p 0 không có tự tương

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Tự tương quan
• Bản chất tự tương quan
• Nguyên nhân tự tương quan
• Hậu quả tự tương quan
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng