Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng kinh tế lượng - Chương 6

Do bản chất của các hiện tượng kinh tế: - Các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau. - Các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau. Do số liệu không phản ảnh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế. Do quá kỹ thuật thu thập, xử lý và bảo quản dữ liệu ngày càng được hoàn thiện nên sai số ngày càng ít hơn. Do định dạng không đúng dạng hàm của mô hình. . | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG VI: PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) 6.1. Bản chất của hiện tượng PSSS thay đổi 6.2. Nguyên nhân của hiện tượng PSSS thay đổi 6.3. Hậu quả của hiện tượng PSSS thay đổi 6.4. Phát hiện PSSS thay đổi 6.5. Khắc phục hiện tượng PSSS thay đổi 6.6. Thí dụ 6.1. Bản chất của PSSS thay đổi Xét mô hình hồi quy 2 biến Giả thiết 3: PSSS là đồng đều Trong thực tế PSSS có thể thay đổi Ta có: Khi PSSS thay đổi thì phương sai của biến phụ thuộc cũng thay đổi. 6.2. Nguyên nhân của PSSS thay đổi Do bản chất của các hiện tượng kinh tế: - Các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau. - Các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau. Do số liệu không phản ảnh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế. Do quá kỹ thuật thu thập, xử lý và bảo quản dữ liệu ngày càng được hoàn thiện nên sai số ngày càng ít hơn. Do định dạng không đúng dạng hàm của mô hình. 6.3. Hậu quả Các ước lượng OLS là các ước lượng tuyến tính không chệch và vững song không còn là các ước lượng hiệu quả nhất. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy sẽ rộng hơn, các kiểm định T, F mất hiệu lực và các dự báo sẽ không còn chính xác. 6.4. Phát hiện ra PSSS thay đổi Phân tích định tính Căn cứ vào nội dung kinh tế của các biến số trong mô hình để xem xét khả năng có xảy ra hiện tượng PSSS thay đổi hay không? Đây là cách chuẩn đoán dựa vào thông tin tiên nghiệm về hiện tượng kinh tế. Các số liệu chéo thường chứa đựng hiện tượng PSSS thay đổi. 2. Dựa vào thông tin trên mẫu Thông thường chúng ta không có toàn bộ tổng thể vì vậy không biết được giá trị của các nên không thể biết được có hiện tượng PSSS thay đổi hay không. Các phần dư ei thu được từ mô hình hồi quy mẫu là các ước lượng điểm của các sai số ngẫu nhiên Ui nên dựa vào các thông tin về chúng ta có thể đưa ra các chuẩn đoán về PSSS. Quan sát đồ | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG VI: PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) 6.1. Bản chất của hiện tượng PSSS thay đổi 6.2. Nguyên nhân của hiện tượng PSSS thay đổi 6.3. Hậu quả của hiện tượng PSSS thay đổi 6.4. Phát hiện PSSS thay đổi 6.5. Khắc phục hiện tượng PSSS thay đổi 6.6. Thí dụ 6.1. Bản chất của PSSS thay đổi Xét mô hình hồi quy 2 biến Giả thiết 3: PSSS là đồng đều Trong thực tế PSSS có thể thay đổi Ta có: Khi PSSS thay đổi thì phương sai của biến phụ thuộc cũng thay đổi. 6.2. Nguyên nhân của PSSS thay đổi Do bản chất của các hiện tượng kinh tế: - Các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau. - Các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau. Do số liệu không phản ảnh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế. Do quá kỹ thuật thu thập, xử lý và bảo quản dữ liệu ngày càng được hoàn thiện nên sai số .