Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bai tập tự luận kinh tế lượng

Bai tập kinh tế lượng II. Mô hình hồi quy tổng thể PRICE = β1 + β2* SQUARE + β3* DISTANCE + β4 * PEOPLE + ui 1.kiểm định sự tồn tại của mô hình H0 : Mô hình hồi quy không tồn tại H1 : Mô hình hồi quy có tồn tại Dependent Variable: PRICE Method: Least Squares Date: 06/30/11 Time: 13:34 Sample: 1 85 Included observations: 85 Variable SQUARE DISTANCE PEOPLE C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 0.039932 0.004014 0.073233 0.445857 0.367503 0.344077 0.638062 32.97696 -80.36899 1.306837 Std. Error 0.007997 0.017489. | Bai tập kinh tế lượng II. Mô hình hồi quy tổng thể PRICE p1 p2 SQUARE p3 DISTANCE p4 PEOPLE ui l.kiểm định sự tồn tại của mô hình H0 Mô hình hồi quy không tồn tại H1 Mô hình hồi quy có tồn tại Dependent Variable PRICE Method Least Squares Date 06 30 11 Time 13 34 Sample 1 85 Included observations 85 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. SQUARE 0.039932 0.007997 4.993083 0.0000 DISTANCE 0.004014 0.017489 0.229491 0.8191 PEOPLE 0.073233 0.066496 1.101317 0.2740 C 0.445857 0.184333 2.418751 0.0178 R-squared 0.367503 Mean dependent var 1.433412 Adjusted R-squared 0.344077 S.D.dependent var 0.787837 S.E. of regression 0.638062 Akaike info criterion 1.985153 Sum squared resid 32.97696 Schwarz criterion 2.100101 Log likelihood -80.36899 F-statistic 15.68793 Durbin-Watson stat 1.306837 Prob F-statistic 0.000000 Ta có Prob F 0.000000 5 Bác bỏ H0 Mô hình hồi quy có tồn tại với a 5 2. kiểm định đa cộng tuyến Chạy mô hình hồi quy phụ Dependent Variable SQUARE Method Least Squares Date 06 30 11 Time 13 44 Sample 1 85 Included observations 85 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DISTANCE 0.339706 0.238563 1.423970 0.1582 PEOPLE 4.396751 0.779324 5.641753 0.0000 C 5.547463 2.470537 2.245448 0.0274 R-squared 0.309660 Mean dependent var 19.22353 Adjusted R-squared 0.292822 S.D.dependent var 10.47716 S.E. of regression 8.810647 Akaike info criterion 7.224455 Sum squared resid 6365.455 Schwarz criterion 7.310666 Log likelihood -304.0393 F-statistic 18.39102 Durbin-Watson stat 1.995215 Prob F-statistic 0.000000 H0 mô hình hồi quy phụ không tồn tại H1 mô hình quy phụ có tồn tại Ta thấy Prob F 5 nên mô hình hồi quy phụ tồn tại do đó mô hình tổng thể bị đa cộng tuyến Tuy nhiên RA2 HQP 0.309660 RA2HQC 3067503 nên bỏ qua điều trị. 3. Kiểm định phương sai thay đổi HET H0 mô hình không bị HET H1 mô hình bị HET - Dùng kiểm định white no cross terms White Heteroskedasticity Test F-statistic 2.416418 Probability 0.034041 Obs R-squared 13.32317 Probability 0.038182 Test