Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Kinh Doanh Marketing
Quản trị kinh doanh
ECONOMETRICS phần 4
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
ECONOMETRICS phần 4
Kim Phú
64
1
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
có thể được sử dụng để tăng tốc độ tính toán, nhưng trong nhiều trường hợp có ít tính toán lợi thế để sử dụng các thuật toán hai bước. Thay vào đó, việc sử dụng chính là lý thuyết. Một ứng dụng phổ biến của định lý FWL, mà bạn có thể đã thấy trong một khóa học kinh tế giới thiệu là công thức hạ thấp phẩm giá cho hồi quy. Phân vùng | CHAPTER 4. THE ALGEBRA OF LEAST SQUARES 81 Theorem 4.10.1 Frisch-Waugh-Lovell In the model 4.26 the OLS estimator of @2 and the OLS residuals e may be equivalently computed by either the OLS regression 4.27 or via the following algorithm 1. Regress y on X1 obtain residuals 1 2. Regress X2 on X1 obtain residuals X2 3. Regress 1 on X2 obtain OLS estimates @2 and residuals e. In some contexts the FWL theorem can be used to speed computation but in most cases there is little computational advantage to using the two-step algorithm. Rather the primary use is theoretical. A common application of the FWL theorem which you may have seen in an introductory econometrics course is the demeaning formula for regression. Partition X X1 X 2 where X1 is the vector of observed regressors and X2 b is a vector of ones . In this case M2 I - b b b 1 b . Observe that X1 yẽ M2X1 X1 - b b b 1 b X 1 X1 - X1 and M 2y y - b b b 1 b y y - y which are demeaned . The FWL theorem says that @1 is the OLS estimate from a regression of Vi - y on X1i - X1 @ 1 52 X1i X1 X1i X1 zL X1i - X1 yi - y . i 1 i 1 Thus the OLS estimator for the slope coefficients is a regression with demeaned data. Ragnar Frisch Ragnar Frisch 1895-1973 was co-winner with Jan Tinbergen of the first Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1969 for their work in developing and applying dynamic models for the analysis of economic problems. Frisch made a number of foundational contributions to modern economics beyond the Frisch-Waugh-Lovell Theorem including formalizing consumer theory production theory and business cycle theory. CHAPTER 4. THE ALGEBRA OF LEAST SQUARES 82 4.11 Prediction Errors The least-squares residual êi are not true prediction errors as they are constructed based on the full sample including yi. A proper prediction for yi should be based on estimates constructed only using the other observations. We can do this by defining the leave-one-out OLS estimator of 3 as that obtained from the sample of n 1 .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Basic Econometrics-Tiếng Việt (Chương 2)
Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu
foundations of econometrics phần 1
foundations of econometrics phần 2
foundations of econometrics phần 3
foundations of econometrics phần 4
foundations of econometrics phần 5
foundations of econometrics phần 6
foundations of econometrics phần 7
foundations of econometrics phần 8
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.