Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Kinh tế lượng cơ sở - Bài 7

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng cơ sơ dùng học cao học khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 7 giới thiệu về Chỉ định mô hình | Bài 7. chỉ ĐỊNH MÔ HÌNH 1. Các loại sai lầm chỉ định và hậu quả. 1.1. Mô hình thừa biến giải thích Ví dụ Mô hình đúng Yi ß1 ß2Xj Uị Mô hình sai Yi a a2Xi a3Zi vi Nếu mô hình thừa biến giải thích thì các ước lượng vẫn là không chệch và vững nhưng không hiệu quả khoảng tin cậy rộng. Kiểm định bằng cách bỏ bớt biến số nghi là không cần thiết và dùng kiểm định với hệ số tương ứng để kết luận 1.2. Mô hình thiếu biến. Ví dụ Mô hình đúng Yi ßi ß2Xi ß3 Zị Uị Mô hình sai Yi a a2Xi vi Nếu mô hình thiếu biến thì các uoc lượng sẽ bị chệch nên không đáng tin cậy. 1.3. Dxng hgm sai. Ví dụ Mô hình đúng Yi ß1 ß2Xj Uị Mô hình sai LnYi ß1 ß2LnXi vi Có thể kiểm định thiếu biến và dạng hàm sai bằng các kiểm định sau 1. Kiểm định Ramsey Mô hình ban đầu Yi ß1 ß2Xj Uị 1 Nếu cho rằng mô hình thiếu biến Zi nào đó thì B1 Hồi qui mô hình ban đầu thu được các giá trị ước lượng Y B2 Hồi qui MH hồi qui phụ Yị ßi ßXi aiY. aiiY m Ui 2 1 Bài giảng Kinh tế lượng - NguyÔn cao V n - Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD H0 a1 . am 0 MH 1 không thiếu biến H1 3aj 0 j 1 m MH 1 thiếu biến 1 qs R2 R 1 x n k 2 1 - R 2 k 2 - 1 Nếu Fqs Fa k 2 - 1 n - k 2 bác bỏ Ho 2. Kiểm định nhân tử Lagrange LM B1 Hồi qui mô hình ban đầu thu được các phần dư ei và giá trị ước lượng Y B2 Hồi qui MH hồi qui phụ eị ß1 ßXi aY2 . ỉỉ r v Ho a . am 0 MH 1 có dạng hàm đúng II. 3aí 0 j 1 m MH 1 có dạng hàm sai Kiểm định X X2 nR2 nếu X2 Z2 p thì bác bỏ Ho. V u qs zu qs Aa i Ví dụ Trở lại thí dụ với tệp số liệu ch7bt4. Kiểm định Ramsey cho kết quả sau Ramsey RESET Test F-statistic Log likelihood ratio 0.348918 0.389707 Probability Probability 0.56024 8 0.53245 3 Test Equation Dependent Variable CONS Method Least Squares Date 11 19 08 Time 22 18 Sample 1960 1986 Included observations 27 Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C - 268.6193 746.5686 -0.359805 0.7221 GDP 0.954119 0.607571 1.570384 0.1294 FITTEDA2 - 0.000152 0.000257 -0.590693 0.5602 R-squared 0.798175 Mean dependent 2037.44 2 Bài giảng Kinh tế .