Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Nghiên cứu mô hình dự báo tỷ giá trung tâm USD/VND bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD/VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA (autoregressive integrated moving average) với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ (tháng) giai đoạn 2005 đến 2016 (2005M01 – 2016M12). | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 32 2018 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH DỰ BÁO TỶ GIÁ TRUNG TÂM USD VND BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN BOX-JENKINS ARIMA TRẦN THỨ BA Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tranthuba@iuh.edu.vn Tóm tắt. Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA autoregressive integrated moving average với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ tháng giai đoạn 2005 đến 2016 2005M01 2016M12 . Số liệu nghiên cứu được tác giả truy vấn và thu thập trên website của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF . Mục tiêu chính của báo cáo này là áp dụng mô hình ARIMA cũng như các kỹ thuật phân tích để xây dựng mô hình dự báo tỷ giá trung tâm hàng tháng tỷ giá trung bình của loại USD VND. Ngoài ra nghiên cứu còn nhằm mục đích gợi ý phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian để giúp các nhà đầu tư doanh nghiệp có thể phát triển thành các mô hình dự báo tỷ giá hàng ngày hoặc tỷ giá mua tỷ giá bán của các định chế tài chính. Mức độ phù hợp của mô hình cũng như độ chính xác của dự báo được đánh giá thông qua các thông tin như Normalize BIC sai số tuyệt đối bình quân MAE tỷ lệ phần trăm sai số tuyệt đối trung bình MAPE và sai lệch bình phương trung bình RMSE . Từ khóa. dự báo tỷ giá mô hình dự báo ARIMA chuỗi thời gian RESEARCHING MODEL FORECAST THE CENTER EXCHANGE RATE USD VND BY THE ANALYTICAL TECHNIQUES OF TIME SERIES BOX-JENKINS ARIMA Abstract. The researcher builds and selects the model that best predicts the average exchange rate for USD VND. The method is implemented using the analysis technique of time series Box-Jankins ARIMA autoregressive integrated moving average with the average center exchange rate data for period monthly from year 2005 to 2016 2005M01 - 2016M12 . The research data is collected by the author on the International Monetary Fund s website. The main objective of this report is apply the ARIMA model as well