Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá và giá chứng khoán ở Việt Nam

Bài nghiên cứu thực nghiệm khám phá các mối quan hệ năng động ngắn hạn giữa các hành vi giá của giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái ở Việt Nam, điều này là hữu ích để các nhà quản lý tài chính có thể có hiểu rõ hơn về các đà chuyển động trong ngắn hạn của giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - HỒ THỊ LAM MỐI QUAN HỆ NĂNG ĐỘNG GIỮA TỶ GIÁ VÀ GIÁ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HCM tháng 7 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - HỒ THỊ LAM MỐI QUAN HỆ NĂNG ĐỘNG GIỮA TỶ GIÁ VÀ GIÁ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS. TS. TRẦN NGỌC THƠ TP. HCM tháng 7 năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi dưới sự hướng dẫn của GS. TS. Trần Ngọc Thơ. Các thông tin số liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng cụ thể. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả Hồ Thị Lam MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ TÓM TẮT . 1 Chƣơng 1 GIỚI THIỆU . 2 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 4 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 5 1.5. Ý nghĩa của đề tài . 5 1.6. Tổng quan các nội dung chính của luận văn . 6 Chƣơng 2 - TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY . 7 2.1. Các nghiên cứu lý thuyết. 7 2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm . 9 2.2.1. Các nghiên cứu thực hiện đối với thị trường nước ngoài . 9 2.2.2. Các nghiên cứu thực hiện đối với thị trường Việt Nam . 23 Chƣơng 3 - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 26 3.1. Dữ liệu . 26 3.2. Phương pháp nghiên cứu. 33 3.2.1. Kiểm định nghiệm đơn vị Kiểm định tính dừng . 34 3.2.2. Kiểm định đồng liên kết. 36 3.2.3. Mô hình VAR GARCH đa biến . 37 Chƣơng 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 44 4.1. Thống kê mô tả . 44 4.2. Kết quả kiểm định tính dừng của tỷ giá và giá chứng khoán . 45 4.2.1. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị bằng phương pháp kiểm định phi tham số Phillips Perron . 45 4.2.2. Kết quả kiểm định tính dừng bằng phương pháp kiểm định KPSS . 47 4.3. Kết quả kiểm định đồng liên kết giữa tỷ giá và giá chứng khoán . 48 4.4. Kết quả .