Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng tiêu chuẩn Basel III vào quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Đề tài nhằm tìm ra những khó khăn trong việc ứng dụng Basel III để từ đó đưa ra một số giải pháp ứng dụng Basel III nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - NGUYỄN ĐĂNG KHOA ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN BASEL III VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. LÊ THỊ MẬN TP. Hồ Chí Minh Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế Ứng dụng tiêu chuẩn Basel III vào quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu do bản thân chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Lê Thị Mận. Các số liệu thông tin sử dụng trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy. Kết quả khảo sát thực tế được xử lý hoàn toàn trung thực. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của luận văn. TP. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2015 Nguyễn Đăng Khoa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 CÁC TIÊU CHUẨN BASEL III VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .1 1.1. Lý luận về rủi ro tín dụng .1 1.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng .1 1.1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng .1 1.1.3. Chỉ tiêu xác định mức độ rủi ro tín dụng .1 1.1.3.1. Phân loại nợ xấu Bad debt .2 1.1.3.2. Phân loại nợ quá hạn Non- performing loan .2 1.1.3.3. Tỷ lệ an toàn vốn CAR .2 1.1.4. Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng .3 1.1.4.1. Mô hình định tính Mô hình 6C .3 1.1.4.2. Các mô hình định lượng rủi ro tín dụng .3 1.2. Lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .6 1.2.1. Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng .6 1.2.2. Một số lý thuyết liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng .7 1.2.2.1. Lý thuyết về tính điểm tín dụng .7 1.2.2.2. Lý thuyết về quản trị rủi ro của Thomas - Mô hình định mức tín nhiệm thể nhân .8 1.2.2.3. Mô hình CAMELS trong quản trị rủi ro ngân hàng .8 1.2.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .10 1.3. Các tiêu chuẩn Basel III trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .11 1.3.1. Quá trình ra đời .11 1.3.2. Nội .